اندیکاتور EMA در بورس چیست ؟

اگر شما هم در بازار بورس یا بازارهای مالی دیگر که نیازمند تحلل تکنیکال و اندیکاتور هستند، فعالیت دارید، احتمال اندیکاتور Ema در تریدینگ ویو یا سایت کارگزاری مربوطه دیده باشید. این اندیکاتور به کاربران کمک می کند تا جهت گیری عاملاتی خود را تعیین کنند.

ما در این مقاله به دنبال این هستیم تا در مورد این اندیکاتور، معایب، تفاوت آن با SMA برای شما مطالب مهمی را ذکر کنیم. پس با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می خوانید:

1.       اندیکاتور ema چیست و فرمول ان چه می باشد؟

2.       کاربرد اندیکاتور ema در بازار بورس چیست؟

3.       معایب اندیکاتور ema چیست؟

4.       تفاوت ema و sma چیست؟

فرمول اندیکاتور EMA میانگین متحرک نمایی

بهتر است پیش از بررسی فرمول محاسبه و آموزش اندیکاتور ema، کمی در مورد اندیکاتور ema و معرفی آن صحبت کنیم و سپس فرمول محاسبه آن را بیان کنیم.

اندیکاتور ema جزئی از چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که که نشان دهنده تغییر قیمت دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. این اندیکاتور، روی نقاط اخیر تاکید دارد. این نقاط اخیر، همان قیمت های آخر است . اندیکاتور ema به تغییرات قیمت، خیلی سریع پاسخ می دهد.این اندیکاتور، وزن بیشتری را روی نقاط داده اخیر که همان قیمت های اخیر هستند، اعمال می کند. اگر بخواهیم بگوییم که هدف همه میانگین های متحرک از جمله ema چیست، باید بگوییم که هدف تمام میانگین های متحرک، تعیین جهتی است که قیمت دارایی فعلی بر اساس قیمت های گذشته در حال حرکت به سمت ان است. میانگین‌های متحرک نمایی یا همان ema، قیمت در آینده را پیش بینی نمی کنند. اما می‌توانند تأیید کنند که تغییراتی در روند سهام وجود داشته باشد.

حالا که اندیکاتور ema را بهتر و بیشتر شناختم، می توانیم از فرمول محاسبه ema نیز صحبت کنیم و آن را محاسبه کنیم.

در ابتدا نیاز است تا اندیکاتور SMA یا همان میانگین متحرک ساده برای یک دوره و با قیمت مورد نظر،محاسبه شود. برای این کار باید قیمت پایانی کندل‌های دوره اندیکاتور را پیدا کرده و بر عدد دوره تقسیم کنیم. این کار، بسیار ساده است. می توان آن را با ذکر یک مثال به راحتی یاد گرفت. برای مثال اگر میانگین گیری ما 14 دوره است، باید مقادیر قیمت پایانی 14 کندل قبلی را با هم جمع کنیم و بر عدد 14 تقسیم کنیم تا مقدار SMA بدست بیاید. البته لازم به ذکر است که تایم فریم روی میانگین گیری ما اثری نداشته و کندل‌های هر تایم فریم برای ساخت اندیکاتور در آن تایم فریم استفاده می‌شوند.

اگر تصمیم داشته باشیم که فرمول ema را بدست بیاوریم، باید از ضریب هموارسازی استفاده کنیم/ از فرمول زیر برای محاسبه ضریب هموارسازی استفاده می شود که در آن، p را دوره میانگین گیری و m را ضریب هموارسازی در نظر می گیریم:

M=2P+1=2+1

بعد از محاسبه ضریب هموار سازی، می‌توان فرمول اندیکاتور ema را بدست آورد. این فرمول به شرح زیر است:

EMA = [قیمت بسته شدن سهام x ضریب] + [EMA روز قبل x (1– ضریب)]

تفاوت اندیکاتور EMA و میانگین متحرک ساده

برای بیان تفاوت روش میانگین گیری متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، باید به روش محاسبه و اندازه گیری آنها دقت کنیم . SMA و EMA از نظر محاسبه و اندازه گیری فرمول و روش محاسبه با هم متفاوت هستند. این تفاوت که بین این دو اندیکاتور وجود دارد، منجر به تاثیر پذیری بیشتر EMA از قیمت های اخیر می شود که این تاثیر پذیری به نسبت در SMA کمتر است. اگ در یک دوره یکسان، این دو اندیکاتور را به نمودار یک سهام در بورس نزدیک کنیم، خواهیم دید که EMA به روند قیمت نزدیک تر از SMA خواهد بود.

پس اگر در واقع بخواهیم تفاوت این دو را بهتر و بیشتر بدانیم، باید بگوییم که حساسیت EMA به قیمت بیشتر از SMA است. همچنین سرعت تغییرات در EMA به دلیل حساسیتی که به قیمت دارد، بیشتر از SMA است. البته نمی‌توانیم این اتفاق را لزوما دلیلی بر بهتر بودن EMA قلمداد کنیم. میانگین متحرکی بهتر است که در تایم فریم مورد نظر، بیشترین تاثیر را بر روی نمودار قیمتی گذاشته باشد. این تاثیر برای هر نمودار و هر تایم فریمی متفاوت است. بنابراین، برای پیدا کردن بهترین اندیکاتور میانگین متحرک برای نمودار مورد نظر خود، باید مقادیر مختلف دوره محاسبه و روش‌های EMA و SMA امتحان شوند. هر کدام که بیشترین تعامل را با نمودار قیمت داشت، برای تحلیل سهام مناسب خواهد بود.

کاربردهای اندیکاتور EMA در بورس

بعد از شناخت اندیکاتور ema و فرمول آن، باید از کاربرد آن گفت. مهم ترین کاربرد اندیکاتور ema تشخیص حرکت و پیش بینی خطوط مقاومت و حمایت روی نمودار است. هر وقت نمودار قیمت و اندیکاتور ema یکدیگر را قطع کنند، یک سری سیگنال برای تحلیل تکنیکال تولید می شود که سرمایه گذاران و تریدرها به آن توجه می کنند. از این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور پایه و اساسی جهت محاسبه سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک همگرایی و واگرایی هم کار می رود.

میانگین‌ متحرک نمایی ema ، ۱۲ ‌روزه و ۲۶ ‌روزه در تحلیل کوتاه‌مدت روند سهم از کاربردی‌ترین میانگین‌های متحرک محسوب می‌شود. از اندیکاتورهای میانگین متحرک نمایی ۵۰ ‌روزه و ۲۰۰ ‌روزه جهت شناسایی روندهای بلند مدت استفاده می‌گردد. این بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک است.

معایب میانگین متحرک نمایی یا اندیکاتور EMA

نمی توان گفت که در بازارهای مالی مانند بورس و خرید و فروش سهام، فاکتورهای قابل پیش بینی وجود دارد. در واقع در بازارهای مالی مانند بورس و سایر بازارهای مالی، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. در واقع همه چیز شاید بتواند تا 99 درصد پیش بینی شود اما 100 درصدی نیست. زیرا طبق قوانین نانوشته دنیا، ممکن است هر لحظه هر اتفاق لحظه ای پیش بیاید که تمام پیش بینی ها را تحت تاثیر قرار دهد. بزرگترین مشکل و عیب اندیکاتور ema نیز همین است. زیرا این میانگین بر اساس داده های پیشین اجرا می شود و این در حالی است که در بازار بورس و سهام، هیچ فاکتوری قابل پیش بینی نیست.

از دیگر مشکلات و معایب این اندیکاتور می توان به سیگنال های بسیار زیادی که در تلاطم و نوسان قیمت تولید می شود، اشاره کرد. باید در چنین وضعیتی از دیگر اندیکاتورها استفاده کرد و یا تایم فریم مناسب را تنظیم کرد که شاید مشکل حل شود.

 و کلام آخر

در آخر باید گفت که اندیکاتور ema به داده‌های اخیر قیمتی، اهمیت بسیار زیادی را می دهد. برای همین سریع تر از sma است و همانطور که قبلا ذکر شد، به تغییرات قیمتی، واکنش سریع نشان می دهد برای استفاده از این اندیکاتور می‌توان دوره‌های مختلفی بسته به مدل سرمایه‌گذاری استفاده کرد. با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها یا استفاده همزمان از چندین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌توان به معامله‌گری پرداخت. در این مقاله به طور کامل پاسخ سوال اندیکاتور EMA چیست داده شده است.

حتما از بخش آموزش های ارز دیجیتال رمزنگار 24 دیدن کنید. همچنین قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را اینجا می توانید ببینید.