عناوینی که در این مقاله می خوانید
اندیکاتور استوکاستیک یک ابزار تحلیلی برای بررسی روند بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج است که برای کمک به افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، ساخته شده است. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: %K و %D. خط %K شامل محاسبه نرخ تغییر قیمتها است و خط %D، میانگین حرکت این نرخ تغییر است. این اندیکاتور به طور معمول در بازارهایی مانند بازارهای ارز، دارایی‌های دیجیتال و بازار سهام استفاده می‌شود. استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به کارگزاران و سرمایه‌گذاران در انتخاب بهترین زمان برای خرید و فروش در بازار کمک کند.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر است:
%K = 100 * (C – L5) / (H5 – L5)
که در آن:
C: آخرین قیمت در بازهی مد نظر (معمولاً شامل 5 روز است)
L5: کمترین قیمت در بازهی مدنظر
H5: بیشترین قیمت در بازهی مدنظر
%K: پایین‌ترین خط در نمودار استوکاستیک
همچنین برای محاسبهی خط %D، میانگین متحرک ساده 3 روزه از خط %K انجام می‌شود. یعنی:
%D = MA3(%K)
که در آن:
MA3: میانگین متحرک ساده 3 روزه است
%D: خط بالاتر در نمودار استوکاستیک است.
با استفاده از این فرمول، اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین روند بازار و نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می‌شود.
اندیکاتور استوکاستیک نشان دهنده چیست ؟
اندیکاتور استوکاستیک معمولاً به عنوان یک نمایشگر از خرید یا فروش زمان نشان می‌دهد. این اندیکاتور، میزان سرمایه‌گذاری را با محاسبه نسبت کسری و بدون کسری قیمت روز به روز علامت می‌زند. این نسبت بین حرکت قیمت و نرخ تغییرات آن بلافاصله در نمودار قابل مشاهده است.
به طور کلی، این اندیکاتور در حالت استفاده، گرافیکی است که در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نمودار قیمت طرح می‌شود. در بازار سرمایه، استفاده از این اندیکاتور به معنی حضور بیشتر دید روند تحرکات بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج بهتر است.
بعضی از این نقطه‌ها عبارتند از:
ورودی زمانی که بالاترین سطح خط در بازهی قبلی شکسته شود
خروج زمانی که پایین‌ترین سطح خط در بازهی قبلی شکسته شود
در هر حالت، استفاده از این اندیکاتور نیاز به مجموعه‌ای از حرکت‌های قیمت و بازه‌ها دارد که به سرعت پردازش شوند.
مثال محاسبه استوکاستیک
فرض کنید قیمت بستهی یک دارایی در روزهای پیاپی به شرح زیر باشد:
روز 1: 100
روز 2: 110
روز 3: 120
روز 4: 130
روز 5: 125
حال با استفاده از فرمول استوکاستیک، میتوان این اطلاعات را به صورت زیر محاسبه کرد:
%K روز 5:
%K = 100 * (125 – 100) / (130 – 100) = 71.42
%K روز 4:
%K = 100 * (130 – 100) / (130 – 100) = 100
%K روز 3:
%K = 100 * (120 – 100) / (130 – 100) = 60
%K روز 2:
%K = 100 * (110 – 100) / (130 – 100) = 40
%K روز 1:
%K = 100 * (100 – 100) / (130 – 100) = 0
حال با به کارگیری میانگین متحرک 3 روزه، میتوان خط %D را محاسبه کرد:
%D روز 5:
%D = (71.42 + 100 + 60) / 3 = 77.14
%D روز 4:
%D = (100 + 60 + 40) / 3 = 66.67
%D روز 3:
%D = (60 + 40 + 0) / 3 = 33.33
با این کار میتوان نمودار استوکاستیک را برای این دارایی طراحی کرد و نقاط خرید و فروش را در دسترس قرار داد.
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک در بیشتر نرمافزارهای معاملاتی کاملاً شخصیسازی شده است. این تنظیمات شامل موارد زیر هستند:
بازهی زمانی: مدت زمان برای محاسبهی ایندیکاتور استوکاستیک را مشخص میکند. این بازهی زمانی می‌تواند شامل هر تعداد روز باشد که در آن می‌خواهید بدانید استوکاستیک قیمت دارایی شما چطوری عمل کرده است.
نرخی که به عنوان خط لینی ظاهر می‌شود: خط لینی ظاهر شده در اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند بازهی زمانی قبل و بعد به طور جداگانه تنظیم شود.
سطح خرید/فروش: سطح مشخصی برای خرید و فروش استوکاستیک مشخص می‌شود. معمولاً، سطح ۷۰ به عنوان سطح فروش و سطح ۳۰ به عنوان سطح خرید استفاده می‌شود.
نوع استوکاستیک: نرمافزارهای معاملاتی به شما اجازه‌ی انتخاب نوع استوکاستیک مورد نظر را می‌دهند. شما می‌توانید استوکاستیک سریع، بازگشتی و هیجانی را مورد استفاده قرار دهید.
مبنای قیمت: هنگام تنظیم ایندیکاتور استوکاستیک، شما می‌توانید به چه نرخی دقت کنید، ایا قیمت پایانی بعد از تعداد مشخصی قیمت از پایین (Low) و بالا (High) استفاده شود؟ یا در حروفه یعنی Open, High, Low, Close (OHLC) فعلی چه نقشی دوام دارد.
از طریق تنظیم این موارد، شما می‌توانید استوکاستیک را برای نمایش و شناسایی بهتر نقاط خرید و فروش کنترل کنید.
تفاوت بین شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و استوکاستیک (Stochastic oscillator) هر دو اندیکاتورهای محبوب در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه هستند. با این حال، این دو اندیکاتور دارای یک سری تفاوت هستند:
نوع اندازه‌گیری: بیشترین تفاوت بین این دو اندیکاتور در نحوه‌ی سنجش واقعیت بازار است. RSI با استفاده از قیمت‌های بسته شده و با استفاده از افزایشات و کاهشات خود به نسبت زمان، وضعیت بازار را سنجش میکند. در حالی که استوکاستیک، با توجه به مواجهه قیمت با حداقل و حداکثر قیمت در یک بازه زمانی، وضعیت بازار را سنجیده.
محدوده مقادیر: RSI و استوکاستیک هر دو از ۰ تا ۱۰۰ مقادیر را نشان می‌دهند، اما در مورد استوکاستیک، با توجه به نوع استوکاستیک، نسبت به خط میانی، همیشه در محدوده‌ای از عددها به دام آمده و قابلیت همیشگی ندارد.
نقاط ورود و خروج: با استفاده از استوکاستیک میتوان به نقاط جایی که تقاضا و عرضه معادل هم قرار می‌گیرند، رسید، در حالی که RSI معمولاً برای شناسایی تفاوت‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زماندهی: در کل، RSI کمتر به کندی و تحریک بازار پاسخ می‌دهد و برای ارائه ایده‌آل در بازارهای پایا و یا به عبارتی معقول باید برای مدت طولانی باز بماند. با این حال، استوکاستیک از بین دو اندیکاتور، واکنش سریع تری دارد.
در کل گفته می‌شود که با توجه به نوع بازار مورد نظر، انتخاب بین این دو اندیکاتور نیاز به جدیت و تجربه در تحلیل تکنیکال دارد.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل ها
استفاده از اندیکاتور استوکاستیک مزایای زیادی دارد، اما در عین حال ممکن است معایبی نیز داشته باشد. مزایا و معایب این اندیکاتور به شرح زیر است:
مزایا:
نشان‌دهنده‌ی وضعیت بازار: استوکاستیک نشان‌دهنده وضعیت بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج می‌باشد.
ساده و قابل دنبال کردن: این اندیکاتور ساده و به راحتی قابل دنبال کردن است.
استفاده در بازار های مختلف
محدودیت‌های نوسانگر تصادفی
نوسانگر تصادفی معمولاً در مقابل تغییرات خارجی حساس است و به دلیل شرایط محیطی ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد. برخی از محدودیت‌هایی که در مورد نوسانگرهای تصادفی وجود دارند عبارتند از:
1-محدودیت فرکانس: حرکت نوسانی با فرکانس پایین‌تر یا بالاتر از فرکانس مشخص شده ممکن نیست و این محدودیت می‌تواند نتیجه‌ی یک طرح باشد که برای کاربردهای خاصی نظیر ارتباطات بی‌سیم یا تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2-محدودیت پهنای باند: نوسانگرهای تصادفی معمولاً با پهنای باند مشخصی عمل می‌کنند. آنها نمی‌توانند بسیاری از اطلاعات همزمان را تراکم کنند، بنابراین محدودیت پهنای باند یک محدودیت مهم در این نوع سیستم‌ها است.
3-محدودیت توان: توان نوسانگر تصادفی نیز می‌تواند تحت محدودیت قرار گیرد. این محدودیت می‌تواند به عنوان یک محدودیت فیزیکی ظاهر شود که به جلوگیری از خرابی یا خطا مانند آسیب دیدن قطعات الکترونیکی و پیشرفت پایدار در زمان بیشتر کمک میکند.
4-محدودیت دما: دمای محیط همیشه باید در استفاده‌ی نوسانگر تصادفی کنترل شود. بسیاری از نوسانگرها دمایی دارند که بیشتر از حد مجاز عمل می‌کنند. همه‌ی این محدودیت‌ها باعث می‌شوند که نوسانگرهای تصادفی باید با دقت بالا طراحی شوند.
فیلتر استوکاستیک
فیلتر استوکاستیک یک مدل ریاضی است که برای پردازش سیگنال ها و داده های تصادفی استفاده می شود. این فیلتر نوعی از فیلتر تخمین کننده است و با استفاده از یک مجموعه از تکنیک های آماری و احتمالی، نتایج بدست آمده از یک سری داده تصادفی را جدا کرده و تخمینی کرده و به داده های پرت‌تر و نویزده مقدار دهی مجدد میکند.
افزایش دقت در پیش بینی متغیرهایی که با نویز های تصادفی همراه هستند از جمله کاربردهای مهم فیلتر استوکاستیک است. این فیلتر به گونه ای طراحی شده که با داشتن داده های بیشتر و با دقت بالاتر به دقت بیشتری در پیش بینی نتایج دست پیدا کرده و از عوامل خطا ربطی ندارد، که این امر برای بسیاری از کاربردهای مختلف، از جمله برای نظامهای کنترل خودکار، حسگر های حرکتی و دستگاه های پزشکی مفید است.
فیلتر استوکاستیک در زمینه های فیزیکی، مسائل پیچیده به همراه شوک هایی که در این نظام ها وجود دارند نیز می تواند کارا باشد. در مسائل دینامیکی، محرک های پویا، سیستم های گرمایی و الکتریکی، سیستم های عصبی، بحث تصمیم گیری و تشخیص وضعیت همه کاربری هایی هستند که فیلتر استوکاستیک به خوبی می تواند برای حل آنها کاربرد داشته باشد.
نظرات کاربران